2024년도 한국은행 경제직렬 필기 - (10) OLS(통상최소자승법)

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🔎 통상최소자승법(Ordinary Least Squares; OLS)

종속변수와 독립변수의 관계를 설명하는 가장 적합한 직선을 찾는 법

 

 

잔차의 제곱의 합이 최소인 경우를 찾기 때문에 이름이 OLS다.

 

 

 

 

 

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🙋‍♂️ 내생성이 존재할 때 OLS 추정량은 흡연의 영향을 과소(과대) 추정할 것인가?

 

둘 다 가능하다.

 

 

u_i가 x_i와 상관관계가 양인지 음인지, u_i가 y_i와 상관관계가 양인지 음인지에 따라 나누는 것이 중요하다.

(아래 사진에서는 계수 b의 값이 양인지 음인지로도 나눠봤음, 물론 계수 b는 음임)

 

 

하나씩 해보면 알 수 있는데 네 번째와 여덟 번째가 왜 과대인지 과소인지 확실히 알 수 없냐면,,

 

네 번째의 경우,

u가 커지고 y와 x가 작아진다고 하자. 그러면 y-u의 값이 작아지는데 x의 값도 작아지기 때문에 이 차이를 비교하기가 힘들다.

여덟 번째는 이와 비슷하게 생각하면 되고,

 

두 번째의 경우 u가 커지면 y가 커지고 x가 작아지는데, y가 커지는 정도와 u가 커지는 정도가 비슷하다고 가정하면 y-u의 변동량보다 x의 변동량이 더 크기 때문에 과대평가된다고 생각하면 된다.

 

(사실 내가 계량경제학을 안 배워서 문제 보고 그때그때마다 등장한 모든 개념 다 익히는 식으로 배우는데 이거 짱구 굴리는 게 약간 힘들었다)